PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATIX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATIX с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FATIX charges 0.71%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FATIX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATIX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%24.65%35.36%59.71%-36.01%27.59%64.34%50.99%-8.24%49.83%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between FATIX and VGT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FATIX and VGT has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FATIX и VGT

Секторы
FATIX
VGT

Технологии

97.9%
98.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.5%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FATIX
97.9%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

FATIX
1.2%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

FATIX
0.8%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

FATIX
0.0%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FATIX

-

VGT

-

Энергетика

FATIX

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

FATIX

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

FATIX

-

VGT
0.0%

Промышленность

FATIX

-

VGT
0.4%

Недвижимость

FATIX

-

VGT

-

Коммунальные услуги

FATIX

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FATIX:
FATIX с VITAXFATIX с TQQQFATIX с FGDMXFATIX с QQQFATIX с FXAIXFATIX с FTECFATIX с IITU.L
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FATIX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATIX
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATIX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FATIX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATIXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.68

—

Просадки

Сравнение просадок FATIX и VGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATIXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-54.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATIXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.60%

—

Сравнение комиссий FATIX и VGT

FATIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и VGT

Дивидендная доходность FATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		9.75%9.75%7.19%3.74%3.32%11.43%7.31%2.50%22.35%7.93%1.52%4.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FATIX and VGT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATIX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор