PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

PBFB и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и JANP

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с HOCT

Сравнение комиссий PBFB и JANP

И PBFB, и JANP имеют комиссию равную 0.50%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

PBFB vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.18

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.77

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.65

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

8.90

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между PBFB и JANP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и JANP

Ни PBFB, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и JANP

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-12.18%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.25%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.12%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.94%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.53%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и JANP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.49%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.44%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.57%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.23%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.23%

-2.69%