Сравнение PBFB с CTIF
PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) and CTIF (Castellan Targeted Income ETF) are both exchange-traded funds - PBFB is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while CTIF is a Derivative Income fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. Over the past year, PBFB returned 12.05% vs 15.72% for CTIF. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBFB charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CTIF.
Доходность
Сравнение доходности PBFB и CTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFB показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у CTIF с доходностью 12.63%.
PBFB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
CTIF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.86K | $153.54K | $259.13K | |
| $117.59K | $97.62K | $128.11K |
Сравнение доходности по годам PBFB и CTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 6.32% | 7.29% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 12.63% | 3.87% |
Correlation
The correlation between PBFB and CTIF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between PBFB and CTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFB vs. CTIF — Ранг доходности на риск
PBFB
CTIF
Сравнение PBFB c CTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Castellan Targeted Income ETF (CTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFB | CTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.67 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 6.09 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFB и CTIF
Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки CTIF в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и CTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFB | CTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -9.43% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -9.43% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.74% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.59% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFB и CTIF
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 1.65%, в то время как у Castellan Targeted Income ETF (CTIF) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFB | CTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.04% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 9.92% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 12.76% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 12.70% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 12.70% | -6.32% |
Сравнение комиссий PBFB и CTIF
PBFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CTIF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFB и CTIF
PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 4.61% | 2.55% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBFB and CTIF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.04%) compared to PBFB (1.65%). In terms of maximum drawdown, PBFB dropped -8.65% vs CTIF's -9.43%.
On 1-year performance, CTIF leads with 15.72% vs 12.05% for PBFB. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBFB has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTIF has performed better with a 15.72% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBFB.
CTIF has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for PBFB.
PBFB is categorized as Options Trading, while CTIF is Derivative Income. They also come from different issuers: PGIM and Castellan. Their fees differ too: 0.50% for PBFB and 0.45% for CTIF.
PBFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFB и CTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор