PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PBFB и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и BUFP

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%5.07%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с ISWNPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PBFB и BUFP

И PBFB, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PBFB vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.89

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.93

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между PBFB и BUFP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и BUFP

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и BUFP

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-11.98%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.16%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.05%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.08%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.42%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и BUFP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.45%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.01%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.12%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.78%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.78%

-3.24%