PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с AJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL).

PBFB и AJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и AJUL

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%4.61%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AJUL с доходностью 0.03%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с PJFG
Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с CAOSAJUL с LAPRAJUL с AAPRAJUL с APRQAJUL с APRTAJUL с AJAN

Сравнение комиссий PBFB и AJUL

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJUL в 0.79%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBAJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.33

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.11

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

12.53

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJUL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBAJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между PBFB и AJUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и AJUL

Ни PBFB, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и AJUL

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и AJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-6.06%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.15%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.84%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.55%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.70%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и AJUL

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.89%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.61%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

5.62%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.18%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

5.18%

+1.36%