PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

PBFB и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и AAPR

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%7.55%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с ISWNPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с PBAP

Сравнение комиссий PBFB и AAPR

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.85

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.78

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.45

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

16.47

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между PBFB и AAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и AAPR

Ни PBFB, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и AAPR

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-5.99%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.22%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.48%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.63%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и AAPR

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.66%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.52%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

5.41%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

4.94%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

4.94%

+1.60%