Сравнение PBEU с FTXO
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у FTXO с доходностью 14.79%.
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 11.42% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 14.79% | 9.10% |
Correlation
The correlation between PBEU and FTXO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. FTXO — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXO
Сравнение PBEU c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и FTXO
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -55.26% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -15.70% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и FTXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 20.75% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 26.80% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 29.88% | -2.91% |
Сравнение комиссий PBEU и FTXO
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и FTXO
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTXO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.69% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and FTXO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.
FTXO has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.60% for FTXO.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор