PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		-1.57%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

PBEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.35%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.42%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с VALAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий PBEAX и TOWFX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.42

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.07

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.75

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между PBEAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и TOWFX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.28%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и TOWFX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-96.18%

+37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-9.39%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-96.18%

+76.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-94.95%

+86.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-21.04%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.81%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и TOWFX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.60%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.60%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.95%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

1,084.26%

-1,069.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

971.53%

-953.95%