PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с FRFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		-1.57%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.61%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.30% соответственно.

PBEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.35%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.42%

FRFZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.85%
3 года*
8.27%
5 лет*
5.44%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с VALAX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с FBGRXFRFZX с JMSIXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PBEAX и FRFZX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

PBEAX
PGIM Jennison Value Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.95

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.26

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.21

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.23

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FRFZX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.36

-0.83

Корреляция

Корреляция между PBEAX и FRFZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и FRFZX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности FRFZX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.28%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.00%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и FRFZX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-21.95%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-2.23%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-7.85%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-21.95%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-0.85%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.93%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.56%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и FRFZX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.60%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

1.58%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

2.72%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

3.07%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

3.96%

+13.62%