PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с RDIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 8.90%/yr vs 11.04%/yr for RDIV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PBE charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности PBE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.04% соответственно.

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between PBE and RDIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.40

The correlation between PBE and RDIV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и RDIV

Секторы
PBE
RDIV

Здравоохранение

99.9%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

14.6%

Энергетика

-

17.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.3%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Здравоохранение

PBE
99.9%
RDIV
6.8%

Финансовые услуги

PBE
0.2%
RDIV
17.8%

Сырьевые материалы

PBE

-

RDIV
0.5%

Коммуникационные услуги

PBE

-

RDIV
8.8%

Потребительский циклический сектор

PBE

-

RDIV
15.0%

Потребительский защитный сектор

PBE

-

RDIV
14.6%

Энергетика

PBE

-

RDIV
17.3%

Промышленность

PBE

-

RDIV

-

Недвижимость

PBE

-

RDIV
7.3%

Технологии

PBE

-

RDIV
6.2%

Коммунальные услуги

PBE

-

RDIV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

PBE vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBERDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.26

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.33

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.18

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

18.36

-10.15

PBE vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и RDIV

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBERDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-49.97%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-4.84%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-17.91%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-24.89%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-49.97%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-5.85%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.63%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и RDIV

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBERDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.07%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.83%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

13.26%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.56%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

21.90%

+3.01%

Сравнение комиссий PBE и RDIV

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и RDIV

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RDIV в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

PBE and RDIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBE has higher volatility (6.04%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.04% vs 8.90% for PBE. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.04% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.02% for PBE.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор