PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с FRNW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. PBE is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, PBE returned 10.91%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности PBE и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%3.71%-10.83%-3.03%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between PBE and FRNW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between PBE and FRNW shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и FRNW

Секторы
PBE
FRNW

Здравоохранение

99.9%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

22.5%

Промышленность

-

28.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

42.5%

Здравоохранение

PBE
99.9%
FRNW

-

Финансовые услуги

PBE
0.2%
FRNW

-

Сырьевые материалы

PBE

-

FRNW

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

FRNW

-

Энергетика

PBE

-

FRNW
22.5%

Промышленность

PBE

-

FRNW
28.7%

Недвижимость

PBE

-

FRNW

-

Технологии

PBE

-

FRNW
6.0%

Коммунальные услуги

PBE

-

FRNW
42.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

PBE vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.37

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.98

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.50

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

15.55

-7.34

PBE vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и FRNW

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-59.37%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.20%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-45.14%

+22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-10.73%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-33.15%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.10%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и FRNW

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

10.63%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

19.59%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

26.98%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

28.51%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

28.51%

-3.60%

Сравнение комиссий PBE и FRNW

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и FRNW

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью FRNW в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and FRNW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, PBE leads with 10.91% vs 6.49% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBE has performed better with a 10.91% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE and FRNW have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор