PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Tema Oncology ETF (CANC).

PBE и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBE и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%3.71%-10.83%-4.85%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий PBE и CANC

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Доходность на риск

PBE vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBECANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.84

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.37

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

15.21

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBECANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между PBE и CANC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и CANC

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и CANC

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBECANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-97.53%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.40%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-55.68%

+48.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-73.89%

+57.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и CANC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.35%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBECANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.20%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.22%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

27.19%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

285.53%

-262.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

285.53%

-260.38%