Сравнение PBDE с BALT
PBDE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds. PBDE is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, PBDE returned 13.29% vs 6.82% for BALT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности PBDE и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.19%.
PBDE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDE и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 4.22% | 11.87% | 5.01% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PBDE and BALT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г. | 0.77 |
The correlation between PBDE and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDE vs. BALT — Ранг доходности на риск
PBDE
BALT
Сравнение PBDE c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDE | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.68 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 22.15 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDE и BALT
Максимальная просадка PBDE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDE и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDE | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -4.89% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -1.15% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.01% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.34% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.31% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDE и BALT
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PBDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDE | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.27% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.39% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 2.16% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 3.30% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 3.30% | +3.82% |
Сравнение комиссий PBDE и BALT
PBDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDE и BALT
Ни PBDE, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBDE and BALT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDE has higher volatility (1.59%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, PBDE dropped -8.73% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, PBDE leads with 13.29% vs 6.82% for BALT. On fees, PBDE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDE has performed better with a 13.29% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
PBDE and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBDE and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDE и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор