PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDE с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDE с PBFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBDE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBDE returned 14.61% vs 12.51% for PBFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBDE и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBDE показывает доходность 4.09%, а PBFR немного ниже – 3.97%.

PBDE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.44%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.65%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDE и PBFR

2026 (YTD)20252024
PBDE
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December		4.09%11.87%3.92%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		3.97%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PBDE and PBFR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between PBDE and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PBDE:
PBDE с PMFBPBDE с JULBPBDE с BNOPBDE с JANBPBDE с ZMAYPBDE с CPSMPBDE с CPSP
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PBDE vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDE
Ранг доходности на риск PBDE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDE c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDEPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.16

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.46

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.72

23.41

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDE vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDE на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDE и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDEPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PBDE и PBFR

Максимальная просадка PBDE за все время составила -8.73%, примерно равная максимальной просадке PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDE и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDEPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-8.50%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-2.82%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.69%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.63%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDE и PBFR

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PBDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDEPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.88%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.41%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

4.37%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

6.90%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

6.90%

+0.26%

Сравнение комиссий PBDE и PBFR

И PBDE, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDE и PBFR

PBDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBDE
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PBDE and PBFR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDE has higher volatility (1.10%) compared to PBFR (0.88%). In terms of maximum drawdown, PBDE dropped -8.73% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBDE leads with 14.61% vs 12.51% for PBFR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBDE has performed better with a 14.61% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDE and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PBDE.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDE и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор