- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 23 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBDE
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции PBDE — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) показал доход в 4.22% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PBDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBDE закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -0.71% | -1.56% | 4.66% | 1.81% | -0.63% | 4.22% | ||||||
| 2025 | 1.52% | -0.70% | -2.15% | -0.38% | 3.03% | 2.80% | 1.17% | 1.24% | 1.96% | 1.22% | 0.95% | 0.71% | 11.87% |
| 2024 | -0.12% | 1.52% | 0.62% | 1.21% | 0.73% | 0.38% | 1.36% | -0.76% | 5.01% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.42, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.42%) than losses (31.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 43.42%
- Участие в снижении
- 31.04%
Комиссия
Комиссия PBDE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBDE имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December (PBDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.29 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 10.09 | +7.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December показал максимальную просадку в 8.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.94%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.74%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.14%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.59%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 11d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| PBDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -56.78% | +48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.10% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.32% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.71% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.06% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBDE
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBDE