PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.03% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий PBDCX и VSTBX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PBDCX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.47

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

3.67

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.75

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

14.63

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.47

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.91

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.28

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.46

-0.73

Корреляция

Корреляция между PBDCX и VSTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и VSTBX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и VSTBX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-9.34%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-1.31%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-9.34%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-9.34%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-0.86%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.96%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.34%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и VSTBX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.78%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

1.17%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

1.98%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

2.70%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

2.37%

+3.35%