PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.75% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX

Сравнение комиссий PBDCX и VSCSX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PBDCX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.46

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

3.66

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.63

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

14.48

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.46

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.91

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.36

-0.63

Корреляция

Корреляция между PBDCX и VSCSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и VSCSX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и VSCSX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-9.36%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-1.36%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-9.36%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-9.36%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-0.86%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.98%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.34%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и VSCSX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.82%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

1.20%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

1.99%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

2.70%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

2.36%

+3.36%