Сравнение PBDC с PBEU
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while PBEU is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | 1.91% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between PBDC and PBEU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PBEU — Ранг доходности на риск
PBDC
PBEU
Сравнение PBDC c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.45 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PBEU
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -17.26% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -2.18% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.23% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 27.88% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 27.88% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 27.88% | -10.84% |
Сравнение комиссий PBDC и PBEU
PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PBEU
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PBEU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Putnam and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор