Сравнение PBDC с FLSP
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 10.33%/yr for FLSP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 1.66% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLSP — Ранг доходности на риск
PBDC
FLSP
Сравнение PBDC c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.63 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.82 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLSP
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -22.75% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -4.03% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -6.69% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -1.26% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.26% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 1.39% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLSP
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 1.79% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 6.78% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 9.07% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.35% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.48% | +3.57% |
Сравнение комиссий PBDC и FLSP
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLSP
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLSP's -22.75%.
On 3-year performance, FLSP leads with 10.33% vs 7.11% for PBDC. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 10.33% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.60% for FLSP.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLSP is Long-Short. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор