Сравнение PBDC с FEDIX
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while FEDIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 18.98%/yr for FEDIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 20.02%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEDIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам PBDC и FEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 20.02% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | 11.71% |
Correlation
The correlation between PBDC and FEDIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FEDIX — Ранг доходности на риск
PBDC
FEDIX
Сравнение PBDC c FEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | FEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.58 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.31 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 16.56 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.14 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FEDIX
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -42.98% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -9.58% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -17.33% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -1.11% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.77% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 2.49% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FEDIX
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.37% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 10.64% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 13.18% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.11% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.74% | +1.30% |
Сравнение комиссий PBDC и FEDIX
PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FEDIX
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности FEDIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.91% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FEDIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to FEDIX (4.37%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FEDIX's -42.98%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор