PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBDC с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с FEDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FEDIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 16.05%/yr for FEDIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 18.04%.

PBDC

1 день
1.34%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-6.14%
1 год
-12.67%
3 года*
6.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
13.50%
С начала года
18.04%
1 год
30.64%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и FEDIX

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-6.14%-1.77%19.43%30.52%10.38%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		18.04%31.82%-3.64%20.77%11.28%

Correlation

The correlation between PBDC and FEDIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с DBAPBDC с QQQIPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с IEMGFEDIX с FXAIXFEDIX с VTIFEDIX с EEMFEDIX с VWOFEDIX с DEMAXFEDIX с PZIEX

Доходность на риск

PBDC vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDCFEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.10

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.77

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.21

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

11.38

-12.41

PBDC vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FEDIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBDC и FEDIX

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-42.98%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-9.58%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-17.33%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-3.49%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.72%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

2.69%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и FEDIX

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.76%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

12.66%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

14.66%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

14.40%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.78%

+1.24%

Сравнение комиссий PBDC и FEDIX

PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FEDIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и FEDIX

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности FEDIX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		3.98%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.20%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and FEDIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDIX has higher volatility (5.76%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FEDIX's -42.98%.

FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и FEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор