PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с PZIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.11%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции FEDIX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.43% соответственно.

FEDIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.11%
6 месяцев
10.25%
1 год
35.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.53%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDXPZIEX с PZVEX

Сравнение комиссий FEDIX и PZIEX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

FEDIX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.07

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.52

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.40

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.58

9.28

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между FEDIX и PZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и PZIEX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.51%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и PZIEX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, примерно равная максимальной просадке PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-44.59%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.73%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-25.38%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-44.59%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-12.73%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.64%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.29%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и PZIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 6.44%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.69%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.62%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.48%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.51%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.31%

+0.34%