Сравнение PBD с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
PBD и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBD и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -9.11% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и VCLN
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
PBD vs. VCLN — Ранг доходности на риск
PBD
VCLN
Сравнение PBD c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.44 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.16 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 5.81 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 21.39 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PBD и VCLN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и VCLN
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и VCLN
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -45.66% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.58% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -5.09% | -45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -24.92% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и VCLN
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.57% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 21.32% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 29.83% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 27.34% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 27.34% | -0.23% |