PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и VCLN


2026 (YTD)20252024202320222021
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-9.11%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
10.41%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 10.41%.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

VCLN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
17.13%
1 год
72.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Сравнение комиссий PBD и VCLN

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.


Доходность на риск

PBD vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDVCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.44

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.16

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

5.81

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

21.39

-0.55

PBD vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Корреляция

Корреляция между PBD и VCLN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и VCLN

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VCLN в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
1.82%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и VCLN

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и VCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-45.66%

-32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.58%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-5.09%

-45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-24.92%

-28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.42%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и VCLN

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

9.57%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

21.32%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

29.83%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

27.34%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

27.34%

-0.23%