Сравнение PBD с OUNZ
PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 9.10%/yr vs 12.42%/yr for OUNZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PBD charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности PBD и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям OUNZ по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.42% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 9.10%
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам PBD и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 28.03% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
Correlation
The correlation between PBD and OUNZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | 0.12 |
The correlation between PBD and OUNZ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBD vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
PBD
OUNZ
Сравнение PBD c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBD | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 1.05 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.24 | 3.00 | +16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBD и OUNZ
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки OUNZ в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBD | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -24.36% | -54.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -24.36% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -24.36% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.15% | -24.36% | -44.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -24.36% | -51.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -20.00% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.37% | -7.60% | -45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 8.54% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и OUNZ
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBD | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 8.30% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 24.01% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 27.27% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 18.17% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 16.11% | +11.24% |
Сравнение комиссий PBD и OUNZ
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и OUNZ
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.76% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBD and OUNZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBD has higher volatility (10.96%) compared to OUNZ (8.30%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs OUNZ's -24.36%.
On 10-year performance, OUNZ leads with 12.42% vs 9.10% for PBD. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.42% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.
PBD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for OUNZ.
PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while OUNZ is Precious Metals. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and Merk. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.25% for OUNZ.
PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBD и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор