PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBD с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBD и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBD и FRNW


2026 (YTD)20252024202320222021
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
12.30%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%0.18%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
14.35%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 14.35%.


PBD

1 день
0.61%
1 месяц
-2.10%
С начала года
12.30%
6 месяцев
17.70%
1 год
74.32%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
7.34%

FRNW

1 день
0.43%
1 месяц
0.89%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.90%
1 год
81.48%
3 года*
2.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Сравнение комиссий PBD и FRNW

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.


Доходность на риск

PBD vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDFRNWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

3.02

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.64

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

7.20

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.83

21.15

-0.31

PBD vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.04

+0.02

Корреляция

Корреляция между PBD и FRNW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и FRNW

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FRNW в 1.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF
2.01%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
1.10%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBD и FRNW

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и FRNW.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-59.37%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.58%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.56%

-17.42%

-33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.49%

-34.23%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.94%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и FRNW

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.52%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

19.57%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

27.10%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

28.45%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

28.45%

-1.34%