PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PBD is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, PBD returned 9.02%/yr vs 9.98%/yr for FRNW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBD charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности PBD и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у FRNW с доходностью 33.32%.

PBD

1 день
-0.22%
1 месяц
3.06%
С начала года
38.19%
6 месяцев
38.30%
1 год
90.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
9.24%

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.19%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%0.18%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.85%

Correlation

The correlation between PBD and FRNW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between PBD and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и FRNW

Секторы
PBD
FRNW

Промышленность

48.1%
30.1%

Энергетика

12.4%
21.0%

Коммунальные услуги

12.0%
43.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Технологии

6.8%
5.5%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBD
48.1%
FRNW
30.1%

Энергетика

PBD
12.4%
FRNW
21.0%

Коммунальные услуги

PBD
12.0%
FRNW
43.3%

Потребительский циклический сектор

PBD
9.4%
FRNW

-

Технологии

PBD
6.8%
FRNW
5.5%

Сырьевые материалы

PBD
3.4%
FRNW

-

Финансовые услуги

PBD
1.2%
FRNW

-

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
FRNW

-

Коммуникационные услуги

PBD

-

FRNW

-

Здравоохранение

PBD

-

FRNW

-

Недвижимость

PBD

-

FRNW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

PBD vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
3.29

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.98

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.45

7.25

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.36

22.59

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 3.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

3.29

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.08

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PBD и FRNW

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-59.37%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.58%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-45.27%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-3.72%

-35.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.39%

-33.31%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и FRNW

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеют волатильность 8.20% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.97%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

17.79%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

25.55%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

28.34%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

28.34%

-1.09%

Сравнение комиссий PBD и FRNW

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и FRNW

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FRNW в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBD and FRNW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.20%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, FRNW leads with 9.98% vs 9.02% for PBD. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 9.98% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.94% for FRNW.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.39% for FRNW.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор