PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с RYGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.51%/yr vs 13.20%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 16.51% против 13.20% соответственно.

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%

RYGRX

1 день
0.92%
1 месяц
11.15%
С начала года
30.14%
6 месяцев
30.55%
1 год
37.82%
3 года*
25.67%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.14%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between PBCKX and RYGRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.86

The correlation between PBCKX and RYGRX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с OLGAX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с SEQUX

Доходность на риск

PBCKX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.00

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.70

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.53

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

13.56

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.00

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и RYGRX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-54.22%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.17%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-24.95%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-36.57%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-36.63%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

0.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.41%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.91%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и RYGRX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 3.67%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.39%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

16.30%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

19.71%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

23.50%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.88%

-2.67%

Сравнение комиссий PBCKX и RYGRX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и RYGRX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности RYGRX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and RYGRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.39%) compared to PBCKX (3.67%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор