Сравнение PBCKX с PLTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PLTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -4.47% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у PLTHX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PLTHX по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.60% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
PLTHX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PLTHX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PLTHX в 0.05%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PLTHX
Сравнение PBCKX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.02 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.54 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.23 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.18 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.02 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PLTHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PLTHX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности PLTHX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.57% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PLTHX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -33.26% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.85% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.49% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -33.26% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -8.60% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.86% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.35% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PLTHX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.95% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.04% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 16.18% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 15.41% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.91% | +4.22% |