Сравнение PBCKX с ACIHX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, PBCKX returned 16.18%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBCKX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -4.32% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between PBCKX and ACIHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between PBCKX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
PBCKX
ACIHX
Сравнение PBCKX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.09 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.45 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и ACIHX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -24.00% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.40% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -24.00% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.13% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.88% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.16% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и ACIHX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.73% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.47% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.86% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.06% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.06% | -0.86% |
Сравнение комиссий PBCKX и ACIHX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и ACIHX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности ACIHX в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and ACIHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (5.73%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор