Сравнение PBAU с OCTB
PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBAU charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PBAU и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAU показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
PBAU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAU и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 4.48% | 2.16% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PBAU and OCTB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAU vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PBAU
OCTB
Сравнение PBAU c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAU | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAU | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.00 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PBAU и OCTB
Максимальная просадка PBAU за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAU и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAU | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -4.79% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.70% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAU и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAU | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 7.18% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 7.18% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 7.18% | +0.03% |
Сравнение комиссий PBAU и OCTB
PBAU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAU и OCTB
Ни PBAU, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBAU and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBAU.
PBAU and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBAU and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PBAU и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор