Сравнение PBAP с XISE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE).
PBAP и XISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAP и XISE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAP и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 1.48% | 6.34% | 8.88% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 0.08%.
PBAP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAP и XISE
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.
Доходность на риск
PBAP vs. XISE — Ранг доходности на риск
PBAP
XISE
Сравнение PBAP c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAP | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.80 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.27 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.01 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 7.41 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAP | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.80 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PBAP и XISE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и XISE
PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PBAP и XISE
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и XISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAP | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -6.17% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -5.72% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.26% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.78% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и XISE
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAP | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.90% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.69% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 7.30% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 5.06% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 5.06% | +2.27% |