PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBAP с XISE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBAP и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и XISE


Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 0.08%.


PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Сравнение комиссий PBAP и XISE

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.


Доходность на риск

PBAP vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBAPXISEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.80

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.27

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.01

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

7.41

+6.37

PBAP vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XISE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBAPXISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.80

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между PBAP и XISE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и XISE

PBAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.


Просадки

Сравнение просадок PBAP и XISE

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и XISE.


Загрузка...

Показатели просадок


PBAPXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-6.17%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.72%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.26%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и XISE

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBAPXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.90%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.69%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

7.30%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

5.06%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

5.06%

+2.27%