PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

PBAP и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и SAUG

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDY
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с APRT

Сравнение комиссий PBAP и SAUG

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.71

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

7.94

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.85

+0.30

Корреляция

Корреляция между PBAP и SAUG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и SAUG

Ни PBAP, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и SAUG

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-14.62%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.35%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.38%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.79%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и SAUG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.60%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

6.53%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

12.71%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

12.11%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

12.11%

-4.78%