PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAP с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAP с MAYW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

PBAP и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAP и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAP и MAYW

2026 (YTD)20252024
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PBAP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.40%
1 год
10.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JULT

Сравнение комиссий PBAP и MAYW

PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAYW в 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

PBAP vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAP c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.70

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.49

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

9.36

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAP vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MAYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAP и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между PBAP и MAYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAP и MAYW

Ни PBAP, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBAP и MAYW

Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.70%

-7.93%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.12%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.43%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.13%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAP и MAYW

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 0.84%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.54%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.23%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

9.21%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

6.69%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

6.69%

+0.64%