Сравнение PBAP с BDRY
PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PBAP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. PBAP is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, PBAP returned 12.34% vs 103.63% for BDRY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PBAP charges 0.50%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности PBAP и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAP показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
PBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAP и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.49% | 6.34% | 8.86% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -56.13% |
Correlation
The correlation between PBAP and BDRY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAP vs. BDRY — Ранг доходности на риск
PBAP
BDRY
Сравнение PBAP c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAP | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.36 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.58 | 4.82 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.60 | 13.59 | +52.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAP и BDRY
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -89.16% | +79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -21.60% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -71.65% | +71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -58.43% | +57.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 7.65% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и BDRY
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) составляет 1.25%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что PBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 7.30% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 29.14% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 42.10% | -38.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 60.24% | -53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 62.40% | -55.34% |
Сравнение комиссий PBAP и BDRY
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и BDRY
Ни PBAP, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBAP and BDRY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.30%) compared to PBAP (1.25%). In terms of maximum drawdown, PBAP dropped -9.70% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 103.63% vs 12.34% for PBAP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 103.63% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
PBAP and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBAP is categorized as Options Trading, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and ETFMG. Their fees differ too: 0.50% for PBAP and 3.76% for BDRY.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAP и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор