PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FYTKXPBAMX с FRHMX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PBAMX и PNRAX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.78

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.70

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PNRAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PNRAX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PNRAX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-57.49%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.28%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-24.37%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.47%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-12.11%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.51%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 4.25%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.44%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

9.74%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

18.57%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

17.09%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.95%

-3.21%