PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%36.82%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с FNSHXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PBAMX и PGOYX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.71

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.18

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.98

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

3.34

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.71

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PGOYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PGOYX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PGOYX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-76.03%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-16.34%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-34.01%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-13.24%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-31.72%

+26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.78%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 4.25%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.88%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

12.72%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

22.41%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

21.68%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

21.15%

-6.41%