PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с PEQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - PBAMX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.62%/yr vs 13.47%/yr for PEQSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 9.70%.

PBAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.68%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.87%
1 год
20.78%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		8.10%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%5.59%

Correlation

The correlation between PBAMX and PEQSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between PBAMX and PEQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FNSHXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX

Доходность на риск

PBAMX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPEQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.59

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.68

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.79

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.79

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQSX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PEQSX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PEQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-36.04%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.18%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-15.01%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.18%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.30%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.21%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.84%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PEQSX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеют волатильность 2.56% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.99%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.51%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

14.51%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.99%

-2.37%

Сравнение комиссий PBAMX и PEQSX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PEQSX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PEQSX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.65%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Часто задаваемые вопросы

PBAMX and PEQSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBAMX has higher volatility (2.56%) compared to PEQSX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs PEQSX's -36.04%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и PEQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор