PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с PEIYXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий PBAMX и PDAHX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.23

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.08

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.97

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.85

-0.17

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PDAHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PDAHX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PDAHX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.65%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.60%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.65%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.31%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-2.71%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.96%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PDAHX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.16%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

3.27%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

5.84%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.54%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

6.41%

+8.33%