Сравнение PBAIX с UNAVX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PBAIX returned 7.63%/yr vs 6.01%/yr for UNAVX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 1.99%/yr for UNAVX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и UNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.66%.
PBAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 6.06%
UNAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBAIX и UNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 9.87% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 0.51% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.66% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PBAIX and UNAVX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between PBAIX and UNAVX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск
PBAIX
UNAVX
Сравнение PBAIX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | UNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.33 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -0.64 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и UNAVX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и UNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -30.05% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -8.10% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -8.10% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -8.10% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.73% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.76% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.22% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и UNAVX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.20%, в то время как у USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.43% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.29% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 5.12% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.74% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 12.75% | -6.66% |
Сравнение комиссий PBAIX и UNAVX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и UNAVX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and UNAVX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNAVX has higher volatility (1.43%) compared to PBAIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs UNAVX's -30.05%.
PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и UNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор