PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAIX с QEVOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.80%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		38.56%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 38.56%.

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%

QEVOX

1 день
0.18%
1 месяц
12.07%
С начала года
38.56%
6 месяцев
52.33%
1 год
30.78%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с ABRZXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с COTZXPBAIX с ASFYXPBAIX с ABRYX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с PMYRXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий PBAIX и QEVOX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Доходность на риск

PBAIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

2.18

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.50

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между PBAIX и QEVOX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и QEVOX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.88%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и QEVOX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-28.47%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-20.43%

+16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-27.40%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.96%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-14.19%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

13.76%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и QEVOX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.13%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

9.69%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

21.92%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

26.15%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

20.09%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

21.70%

-15.59%