Сравнение PBAIX с PAAIX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.06%/yr vs 6.67%/yr for PAAIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и PAAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBAIX показывает доходность 9.87%, а PAAIX немного ниже – 9.41%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 6.67% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 6.06%
PAAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам PBAIX и PAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 9.87% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.41% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
Correlation
The correlation between PBAIX and PAAIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2002 г. | 0.36 |
The correlation between PBAIX and PAAIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
PBAIX
PAAIX
Сравнение PBAIX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.74 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 14.80 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и PAAIX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и PAAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -27.59% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.87% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -7.59% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -19.83% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -22.64% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.25% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.76% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и PAAIX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.20%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.48% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.82% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.09% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.78% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 7.74% | -1.65% |
Сравнение комиссий PBAIX и PAAIX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и PAAIX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.05% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and PAAIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAIX has higher volatility (1.48%) compared to PBAIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs PAAIX's -27.59%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и PAAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор