Сравнение PAYR с TSMY
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 0.60% |
Correlation
The correlation between PAYR and TSMY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. TSMY — Ранг доходности на риск
PAYR
TSMY
Сравнение PAYR c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.59 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и TSMY
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -31.15% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.17% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.50% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 28.87% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 33.19% | -23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 33.19% | -23.46% |
Сравнение комиссий PAYR и TSMY
PAYR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и TSMY
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and TSMY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 5.47% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор