Сравнение PAYR с SPIN
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.91% | 2.64% |
Correlation
The correlation between PAYR and SPIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. SPIN — Ранг доходности на риск
PAYR
SPIN
Сравнение PAYR c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.95 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и SPIN
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -16.85% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.40% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.29% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 10.49% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 14.33% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 14.33% | -4.60% |
Сравнение комиссий PAYR и SPIN
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и SPIN
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and SPIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
SPIN has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 5.47% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and State Street. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор