Сравнение PAYH с PEPS
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | -0.75% |
Correlation
The correlation between PAYH and PEPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
PAYH
PEPS
Сравнение PAYH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и PEPS
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -21.26% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.13% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.76% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 13.05% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.28% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.28% | +5.36% |
Сравнение комиссий PAYH и PEPS
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и PEPS
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and PEPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор