PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAYH с MARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAYH и MARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у MARZ с доходностью 7.48%.


PAYH

1 день
-0.15%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
7.88%
С начала года
9.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARZ

1 день
-0.38%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
6.28%
С начала года
7.48%
1 год
15.29%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYH и MARZ


Correlation

The correlation between PAYH and MARZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares S&P Autocallable High Income ETF

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Доходность на риск

PAYH vs. MARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYH c MARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAYHMARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

PAYH vs. MARZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYH и MARZ

Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и MARZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAYHMARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.33%

-18.89%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.91%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.96%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYH и MARZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAYHMARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

10.16%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

12.37%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

12.18%

+9.61%

Сравнение комиссий PAYH и MARZ

PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MARZ в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYH и MARZ

Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности MARZ в 3.07%


ПозицияTTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
3.07%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
PAYH
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PAYH and MARZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.

PAYH has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 3.07% for MARZ.

PAYH is categorized as Derivative Income, while MARZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.79% for MARZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYH и MARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор