Сравнение PAYH с MARZ
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and MARZ (TrueShares Structured Outcome (March) ETF) are both exchange-traded funds - PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares, while MARZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index. PAYH is actively managed, while MARZ is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for MARZ.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и MARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у MARZ с доходностью 7.48%.
PAYH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 9.58% | -0.73% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 7.48% | -0.75% |
Correlation
The correlation between PAYH and MARZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. MARZ — Ранг доходности на риск
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARZ
Сравнение PAYH c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYH | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYH и MARZ
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и MARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -18.89% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.91% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.96% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и MARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 10.16% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.37% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 12.18% | +9.61% |
Сравнение комиссий PAYH и MARZ
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MARZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и MARZ
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности MARZ в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.07% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and MARZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for MARZ.
PAYH has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 3.07% for MARZ.
PAYH is categorized as Derivative Income, while MARZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.79% for MARZ.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и MARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор