Сравнение PAXWX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -3.18% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -4.07% | 13.16% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.01% соответственно.
PAXWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.71%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и PUDZX
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
PAXWX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
PAXWX
PUDZX
Сравнение PAXWX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.04 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.65 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.45 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 13.65 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.04 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и PUDZX
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.96% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и PUDZX
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -21.53% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.20% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -17.98% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | -21.53% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.59% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.31% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.47% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и PUDZX
Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.71% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.29% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 9.72% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 10.59% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 9.70% | +1.00% |