PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXHX с PXWGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXHX с PXWGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXHX (Pax High Yield Bond Fund) and PXWGX (Pax U.S. Sustainable Economy Fund) are both mutual funds - PAXHX is a High Yield Bonds fund managed by Pax World, while PXWGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pax World. Over the past 10 years, PAXHX returned 4.93%/yr vs 13.90%/yr for PXWGX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PAXHX charges 0.93%/yr vs 0.70%/yr for PXWGX.

Доходность

Сравнение доходности PAXHX и PXWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXHX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у PXWGX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции PAXHX уступали акциям PXWGX по среднегодовой доходности: 4.93% против 13.90% соответственно.

PAXHX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.93%

PXWGX

1 день
-0.62%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.11%
1 год
30.36%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.73%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXHX и PXWGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		1.56%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		12.62%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%21.89%

Correlation

The correlation between PAXHX and PXWGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1999 г.

0.32

Over the past year, PAXHX and PXWGX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax High Yield Bond Fund

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXWXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXSCXPAXHX с PAXBX
Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXGXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXLXPXWGX с PAXBXPXWGX с PAXWXPXWGX с POGSX

Доходность на риск

PAXHX vs. PXWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXHX c PXWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXHXPXWGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.47

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.36

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.32

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

14.61

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXHX vs. PXWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXHX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXWGX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXHX и PXWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXHXPXWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PAXHX и PXWGX

Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки PXWGX в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и PXWGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXHXPXWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-57.59%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-9.25%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-26.98%

+23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-26.98%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

-33.81%

+15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.62%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-14.55%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.10%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXHX и PXWGX

Текущая волатильность для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) составляет 1.05%, в то время как у Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXHXPXWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.50%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.55%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

12.47%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

18.83%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

18.57%

-13.31%

Сравнение комиссий PAXHX и PXWGX

PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PXWGX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXHX и PXWGX

Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PXWGX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.99%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		4.78%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%

Часто задаваемые вопросы

PAXHX and PXWGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXWGX has higher volatility (3.50%) compared to PAXHX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PAXHX dropped -25.81% vs PXWGX's -57.59%.

PXWGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXHX и PXWGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор