- ISIN
- US7042237005
- CUSIP
- 704223700
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 8 окт. 1999 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXHX
Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции PAXHX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) показал доход в 1.72% с начала года и 7.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAXHX составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Pax High Yield Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAXHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAXHX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 нояб. 1999 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.31% | -1.25% | 1.66% | 0.68% | 0.00% | 1.72% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 0.61% | -0.81% | 0.49% | 1.52% | 1.78% | 0.35% | 1.00% | 0.79% | 0.18% | 0.66% | 0.70% | 8.75% |
| 2024 | -0.03% | -0.06% | 0.80% | -1.40% | 1.31% | 1.12% | 1.65% | 1.44% | 1.09% | -0.68% | 0.96% | -0.23% | 6.08% |
| 2023 | 4.30% | -1.13% | 0.99% | 0.95% | -1.55% | 1.52% | 1.16% | 0.13% | -1.43% | -1.62% | 4.62% | 3.92% | 12.20% |
| 2022 | -2.87% | -1.15% | -1.03% | -4.11% | -0.11% | -7.13% | 5.76% | -2.72% | -4.34% | 2.77% | 1.86% | -0.69% | -13.52% |
| 2021 | -0.43% | -0.09% | 0.05% | 0.77% | 0.20% | 1.01% | 0.46% | 0.32% | -0.11% | -0.41% | -0.86% | 1.63% | 2.55% |
Метрики бенчмарка
Pax High Yield Bond Fund has an annualized alpha of 3.30%, beta of 0.09, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 1999.
- This fund participated in 31.97% of S&P 500 Index downside but only 31.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 31.69%
- Участие в снижении
- 31.97%
Комиссия
Комиссия PAXHX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXHX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAXHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 13.52 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pax High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.33 | $0.38 | $0.24 | $0.24 | $0.33 | $0.36 | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.40 |
Дивидендный доход | 5.98% | 5.86% | 5.53% | 6.33% | 4.26% | 3.53% | 4.67% | 5.23% | 5.29% | 5.18% | 5.12% | 6.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2023 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pax High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 25.81%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -25.81%окт. 2002 г. | 2y 11mo | 2y 3mo | 5y 2moнояб. 1999 г. - янв. 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.68%дек. 2008 г. | 6mo 16d | 7mo 21d | 1y 2moиюнь 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -18.15%март 2020 г. | 28d | 4mo | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.38%сент. 2022 г. | 1y 9d | 1y 10mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.69%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 10mo 2d | 2y 3moсент. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| PAXHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -56.78% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -9.10% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -18.90% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -25.43% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -33.92% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.72% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.97% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXHX
Добавьте Pax High Yield Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXHX