Pax High Yield Bond Fund (PAXHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pax High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) показал доход в -1.80% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAXHX составила 4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PAXHX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 нояб. 1999 г. с доходностью -4.0%.

Pax High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 3.25%, бета — 0.09, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 11.10.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (32.21%) было выше, чем в снижении (32.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PAXHX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

PAXHX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Pax High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pax High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pax High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 25.81%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.

Текущая просадка Pax High Yield Bond Fund составляет 2.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.