PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXHX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXHX с FITLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXHX (Pax High Yield Bond Fund) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both mutual funds - PAXHX is a High Yield Bonds fund managed by Pax World, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PAXHX returned 2.98%/yr vs 13.74%/yr for FITLX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PAXHX charges 0.93%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности PAXHX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXHX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 9.39%.

PAXHX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.93%

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXHX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		1.56%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%2.54%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between PAXHX and FITLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.46

The correlation between PAXHX and FITLX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax High Yield Bond Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXWXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXSCXPAXHX с PAXBXPAXHX с PXWGX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

PAXHX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXHX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXHXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.16

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.02

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.48

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

10.77

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXHX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXHX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXHX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXHXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PAXHX и FITLX

Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXHXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-34.35%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-11.15%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-19.99%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-26.91%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.42%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.07%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.56%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXHX и FITLX

Текущая волатильность для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXHXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.68%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.82%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

12.81%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

17.58%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

19.10%

-13.84%

Сравнение комиссий PAXHX и FITLX

PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXHX и FITLX

Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности FITLX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.99%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%

Часто задаваемые вопросы

PAXHX and FITLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.68%) compared to PAXHX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PAXHX dropped -25.81% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXHX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор