PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXHX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXHX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXHX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXHX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-1.14%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%2.54%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.05%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, PAXHX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.05%.

PAXHX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.29%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.63%
10 лет*
5.06%

FITLX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.01%
1 год
19.29%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax High Yield Bond Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXBXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXDXPAXHX с PXSCX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий PAXHX и FITLX

PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

PAXHX
Pax High Yield Bond Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

PAXHX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXHX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXHXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.09

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.66

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.82

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

7.20

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXHX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXHX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FITLX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXHX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXHXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.08

Корреляция

Корреляция между PAXHX и FITLX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXHX и FITLX

Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FITLX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.51%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.17%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXHX и FITLX

Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXHXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-34.35%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-11.15%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-26.91%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-7.57%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.14%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.87%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXHX и FITLX

Текущая волатильность для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXHXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.68%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

10.10%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

18.51%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

17.54%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

19.19%

-13.93%