Сравнение PAXS с GOF
PAXS (PIMCO Access Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - PAXS is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAXS returned 11.94%/yr vs 3.16%/yr for GOF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAXS и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXS показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%.
PAXS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам PAXS и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | -0.76% | 12.58% | 19.51% | 9.30% | -16.66% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -7.22% |
Correlation
The correlation between PAXS and GOF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXS vs. GOF — Ранг доходности на риск
PAXS
GOF
Сравнение PAXS c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXS | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.49 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.93 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXS | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.63 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PAXS и GOF
Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXS | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -54.66% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -23.24% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -28.56% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -17.17% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -7.06% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 12.23% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXS и GOF
PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеют волатильность 3.48% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXS | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.33% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.89% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 17.92% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.19% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.51% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXS и GOF
Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности GOF в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.41% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAXS and GOF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAXS has higher volatility (3.48%) compared to GOF (3.33%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs GOF's -54.66%.
PAXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXS и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор