Pax-Global Sustainable Equity Fund (PAXS) Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа пока недоступен для PAXS. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Ранг коэффициента Шарпа PAXS

Ниже среднего

PAXS опережает 34.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PAXS с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 7 февр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	20.61
TBLL	Invesco Short Term Treasury ETF	20.10
BIL	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	19.52
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	19.52
BILZ	PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund	19.23
OPER	ClearShares Ultra-Short Maturity ETF	17.14
GMMF	iShares Government Money Market ETF	16.76
BILS	SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	16.34
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	16.02
MMKT	Texas Capital Government Money Market ETF	15.70
PAXS	Pax-Global Sustainable Equity Fund	0.56

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PAXS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PAXS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PAXS risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PAXS Sortino Ratio