Сравнение PAXS с CDX
PAXS (PIMCO Access Income Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both funds - PAXS is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAXS returned 11.32%/yr vs 7.98%/yr for CDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAXS и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAXS показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.46%.
PAXS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAXS и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | -1.99% | 12.58% | 19.51% | 9.30% | -16.66% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between PAXS and CDX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAXS vs. CDX — Ранг доходности на риск
PAXS
CDX
Сравнение PAXS c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXS | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.37 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.82 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAXS и CDX
Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAXS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.28% | -13.24% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -4.18% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -8.88% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -6.48% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -4.36% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.91% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXS и CDX
PIMCO Access Income Fund (PAXS) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PAXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAXS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.56% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 4.82% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 5.78% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 11.05% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 11.05% | +6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXS и CDX
Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.70% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAXS and CDX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAXS has higher volatility (3.22%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs CDX's -13.24%.
PAXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAXS и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор